국내 개인투자자들이 최근 증시 조정 과정에서 레버리지 상장지수펀드(ETF) 투자로 약 387억달러(한화 약 56조3천억원)의 손실을 본 것으로 추정된다는 글로벌 투자은행(IB) 씨티 측 분석이 나왔습니다.
29일 IB 업계에 따르면 씨티글로벌마켓증권의 모하메드 아파바이 아시아태평양 트레이딩 전략 헤드는 전일 기관투자자 대상 시장 보고서에서 한국 자산을 기초로 한 레버리지 ETF의 시가총액이 지난달 22일 약 525억달러(한화 약 76조3천700억원)로 정점을 찍은 뒤 최근 190억달러(한화 약 27조6천400억원) 수준까지 감소했다고 밝혔습니다.
이번 보고서는 씨티 리서치팀의 공식 리서치 자료가 아니라 주식 트레이딩 부문의 전략가가 기관투자자에게 제공한 시장 논평입니다.
아파바이 헤드는 레버리지 ETF 시가총액이 고점 대비 약 335억달러(한화 약 48조7천억원) 감소한 가운데 이후에도 62억달러(한화 약 9조200억원) 규모의 신규 설정이 이뤄진 점을 고려하면 개인투자자들의 전체 손실액은 약 56조3천억원에 달할 것으로 추산했습니다.
기초자산별로는 SK하이닉스 레버리지 ETF의 시가총액이 고점 대비 약 170억달러(한화 약 24조7천400억원) 줄어 감소 폭이 가장 컸습니다.
코스피200을 추종하는 레버리지 상품은 105억달러(한화 약 15조2천800억원), 삼성전자[005930] 레버리지 ETF는 50억달러(한화 약 7조2천800억원) 이상 감소한 것으로 나타났습니다.
아파바이 헤드는 레버리지 ETF 관련 손실이 앞으로도 늘어날 것으로 예상하면서 "레버리지 ETF 관련 상품의 시가총액이 연말 이전에 80억달러(한화 약 11조6천300억원) 아래로 떨어질 가능성이 있다"고 전망했습니다.
한국 증시의 신용융자 잔액도 여전히 높은 수준이라고 지적했습니다.
보고서에 따르면 지난 27일 기준 양대 시장의 신용융자 잔액은 32조7천억원으로 지난달 24일 고점인 38조6천억원보다는 줄었습니다.
다만 연초 이후 쌓인 신용융자 포지션의 청산은 약 65%만 진행된 것으로 추정됐습니다.
신용융자 잔액과 코스피200지수의 상관관계는 92.2%에 달하는 것으로 분석됐습니다.
통상 주가 상승기에 투자자들의 `빚투`가 늘고, 하락기에는 반대매매와 차입 축소로 신용융자가 줄어드는 흐름이 밀접하게 나타났다는 의미입니다.
개인투자자들은 주가 하락에도 SK하이닉스 등 대형 반도체주를 계속 사들이고 있는 ... (중략)
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